پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بر اساس پیشینه پژوهش، ریزش ارزش سهام، تاثیری منفی، بسیار زیاد و غیرمعمول در قیمت سهام دارد و به طور معمول بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی رخ می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی پیش‌بینی‌پذیری ریزش ارزش سهام بر اساس مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین است. در این پژوهش برای پیش‌بینی ریزش ارزش سهام از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز استفاده شده است. برای این منظور 148 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1394 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج برازش کاوش باکتری و الگوریتم بیز نشان می‌دهد که این دو الگوریتم با دقت بالایی توانایی پیش‌بینی ریزش ارزش سهام را دارند. علاوه بر این یافته‌های پژوهش نشان داده است که الگوریتم کاوش باکتری با دقتی به میزان 94 درصد توانایی بیش‌تری نسبت به الگوریتم بیز (با دقتی به میزان 93 درصد) در پیش‌بینی ریزش ارزش سهام داشته است. JEL: G11, G14 نحوه استناد به این مقاله: دارابی، ر.، و حبیب‌زاده بایگی، س، ج. (1395). پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(2)، 185-205.